Risikomanagement. Was der Manager wissen muss
von: Claus von Campenhausen
OrellFüssli, 2006
ISBN: 9783280051733
Sprache: Deutsch
245 Seiten, Download: 3623 KB
Format: PDF, auch als Online-Lesen
Inhalt | 6 | ||
Vorwort: Warum solch ein Buch? | 11 | ||
1. Risiko | 13 | ||
1.1. Risikokategorien | 15 | ||
1.2. Risikomodell | 17 | ||
1.3. Bedeutung der einzelnen Risikokategorien | 21 | ||
1.4. Gestiegene Anforderungen an das Risikomanagement | 22 | ||
1.5. Fragen & Literatur Kapitel 1 | 26 | ||
2. Risikomanagement | 27 | ||
2.1. Ziele des Risikomanagements | 30 | ||
2.2. Risikomanagementsystem | 32 | ||
2.3. Risikomanagementfunktion | 45 | ||
2.4. Grenzen des Risikomanagements | 48 | ||
2.5. Fragen & Literatur Kapitel 2 | 49 | ||
3. Regulatorische Anforderungen | 50 | ||
3.1. Bankenaufsicht | 51 | ||
3.1.1. Basel I | 52 | ||
3.1.2. Basel II | 54 | ||
3.2. KonTraG | 62 | ||
3.3. US GAAP | 64 | ||
3.4. Fragen & Literatur Kapitel 3 | 67 | ||
4. Ordinale Risikobewertung | 68 | ||
4.1. Rating – Ausgleich von Informationsasymmetrien | 71 | ||
4.2. Rating – Vorteile für Gläubiger und Schuldner | 74 | ||
4.3. Rating-System | 76 | ||
4.4. Rating-Prozess | 79 | ||
4.5. Rating-Ergebnis | 81 | ||
4.6. Fragen & Literatur Kapitel 4 | 85 | ||
5. Kardinale Risikobewertung | 86 | ||
5.1. Finanzielle Risiken | 87 | ||
5.1.1. Mark-to-Market | 88 | ||
5.1.2. Exposure Matrix | 88 | ||
5.1.3. Value-at-Risk | 89 | ||
5.1.4. Scenario & Stress Testing | 93 | ||
5.2. Einsatz der Methoden | 94 | ||
5.3. Fragen & Literatur Kapitel 5 | 96 | ||
6. Risikotransfer über den Markt | 97 | ||
6.1. Systematik | 99 | ||
6.1.1. Risikotransfer | 99 | ||
6.1.2. Warum Risikotransfer? | 101 | ||
6.2. Hedging | 107 | ||
6.2.1. Hedge-Definition | 107 | ||
6.2.2. Arten und Umfang von Hedges | 108 | ||
6.2.3. Hedger | 109 | ||
6.2.4. Instrumente: Finanzhedges mit Derivaten | 111 | ||
6.3. Diversifikation | 116 | ||
6.4. Empirie | 118 | ||
6.5. Fragen & Literatur Kapitel 6 | 122 | ||
7. Risikotransfer durch Versichern | 123 | ||
7.1. Das Versichern | 124 | ||
7.1.1. St. Petersburg Paradox | 124 | ||
7.1.2. Versicherung ist weder «Spiel» noch «Hedge» | 126 | ||
7.2. Die Versicherung | 127 | ||
7.2.1. Ursprung | 127 | ||
7.2.2. Das Versicherungsunternehmen | 129 | ||
7.3. Die Versicherungsprodukte | 131 | ||
7.4. Die Versicherungsproduktion | 133 | ||
7.4.1. Risikotransfer | 134 | ||
7.4.2. Risikotransformation | 134 | ||
7.4.3. Schadenskompensation | 137 | ||
7.5. ART – Alternativer Risiko Transfer | 138 | ||
7.5.1. Captives: Formalisierte Selbstversicherung | 139 | ||
7.5.2. Kapitalmarkt | 141 | ||
7.6. Fragen & Literatur Kapitel 7 | 144 | ||
8. Kreditrisiko | 145 | ||
8.1. Risikocontrolling | 146 | ||
8.1.1. Identifizieren | 146 | ||
8.1.2. Bewerten der Risikos | 151 | ||
8.1.3. Berichten des Risikos | 153 | ||
8.2. Risikooptimierung | 154 | ||
8.2.1. Vermeiden | 155 | ||
8.2.2. Vermindern | 156 | ||
8.2.3. Transferieren | 159 | ||
8.3. Organisation: Der Kreditmanager | 166 | ||
8.4. Fragen & Literatur Kapitel 8 | 168 | ||
9. Risikostrategie und strategisches Risiko | 169 | ||
9.1. Risikostrategie | 170 | ||
9.2. Strategisches Risiko | 171 | ||
9.2.1. Entwicklung des Management von strategischen Risiken | 175 | ||
9.2.2. Analyse der unternehmensinternen Faktoren | 176 | ||
9.2.3. Analyse der unternehmensexternen Faktoren | 182 | ||
9.3. Fragen & Literatur Kapitel 9 | 185 | ||
10. Operationales Risiko | 186 | ||
10.1. Steigende Bedeutung | 189 | ||
10.2. Identifikation & Bewertung | 194 | ||
10.2.1. Multidimensional | 194 | ||
10.2.2. Eigene Erhebung | 197 | ||
10.2.3. Frühindikatoren | 198 | ||
10.3. Basel II | 202 | ||
10.4. Fragen & Literatur Kapitel 10 | 204 | ||
11. Schadensbekämpfung | 205 | ||
11.1. Prä-Schadensfall | 206 | ||
11.1.1. Identifizieren | 208 | ||
11.1.2. Bewerten & Vorbereiten | 209 | ||
11.1.3. Monitoren | 210 | ||
11.2. Schadensfall | 214 | ||
11.3. Post-Schadensfall | 216 | ||
11.3.1. Krisenplan | 217 | ||
11.3.2. Krisenstab | 218 | ||
11.4. Zusammenfassung | 219 | ||
11.5. Fragen & Literatur Kapitel 11 | 221 | ||
12. Entscheidung unter Unsicherheit | 222 | ||
12.1. Risiko, Return und Kapitalallokation | 222 | ||
12.2. Unwissenheit, Unklarheit und Unsicherheit | 224 | ||
12.3. Methoden | 225 | ||
12.3.1. Barwertmethode | 228 | ||
13.3.2. Realoptionsansatz | 230 | ||
12.3.3. Entscheidungsbaum | 235 | ||
12.3.4. Hybride Bewertung | 237 | ||
12.4. Praxis | 238 | ||
12.5. Fragen & Literatur Kapitel 12 | 240 | ||
13. Literaturverzeichnis | 241 | ||
14. Abkürzungsverzeichnis | 245 | ||
Mehr eBooks bei www.ciando.com | 0 |